Time Series API est une bibliothèque C ++ de classe professionnelle pour simuler (backtesting) et le déploiement de stratégies de trading financiers ainsi que la modélisation de séries chronologiques d'usage général. La bibliothèque est un moteur de série le temps autonome qui peut être étendue via un modèle d'objet composant.
Les modèles sont définis à l'aide 'syntaxe de la formule et de la sémantique »rendue possible par un ensemble de classes d'interface légers qui remplacent le cadre de composant. La bibliothèque prend en charge la modélisation de même les idées les plus complexes, est facilement extensible, et soutient le déploiement dans aucun délai (variable ou fixe, avec des intervalles aussi courts que d'une milliseconde). La bibliothèque bénéficie également d'un ensemble de classes de base de données hautement optimisées pour la lecture et l'écriture des millions d'enregistrements en quelques secondes.
Comme un outil d'usage général pour les séries chronologiques de modélisation, Time Series API a des applications dans de nombreux domaines, tels que:
* Négociation et stratégie d'investissement simulation et déploiement:
o marché individuel et modèles inter-marché
o évaluations itératives sur paniers
o évaluation sur les agrégats (par exemple indices personnalisés)
o base sur les sociétés des modèles de données
* La modélisation économique
* Les séries chronologiques normalisation et le traitement:
o Les données de formation de neurones normalisation
o transformations de données
conversions o Échéancier
* Surveillance des données (par exemple, financière, scientifique):
o Notification d'événement
o La reconnaissance de formes
o applications de filtrage, (par exemple la réduction du bruit)
* Modélisation computationnelle
o Les algorithmes génétiques
Limites :
Les simulations limité à 1000 bars
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