Le modèle d'optimisation du portefeuille identifie les pondérations capitales optimales pour un portefeuille d'investissements financiers qui donne le rendement le plus élevé pour le risque le plus faible en fonction du profil de risque de rendement et de la corrélation entre les investissements individuels. La conception du modèle d'optimisation du portefeuille permet de l'appliquer à des portefeuilles d'instruments financiers ou de flux d'affaires. Le modèle d'optimisation de portefeuille est intuitif et flexible avec des icônes d'aide pour faciliter la saisie et l'interprétation des résultats de sortie. La saisie de données historiques pour l'analyse est étayée par des options permettant de spécifier les prix ou les rendements absolus, le nombre d'unités détenues actuellement et un outil permettant de télécharger de longues périodes de données sur les marchés financiers pour les titres.
Les options d'optimisation avancées incluent la définition de contraintes minimales et maximales pour les pondérations du portefeuille optimal et les options d'analyse de risque pour la volatilité globale selon le ratio de Sharpe, le risque baissier ou le semi-écart sous le ratio Sortino et le gain / perte sous Omega. rapport. L'optimisation fournit la probabilité d'atteindre un rendement cible calculé par simulation de Monte Carlo. Les résultats de l'optimisation du portefeuille sont affichés avec des tableaux de pondération et des distributions de retour ainsi que des actions d'acquisition et de liquidation requises. Les portefeuilles alternatifs et personnalisés le long de la frontière efficace peuvent être chargés. L'analyse technique est fournie avec le retour total de retour de l'échange de signaux et l'optimisation automatique des paramètres.
Supporte les portefeuilles mixtes positions longues / courtes. Effectue l'optimisation du roulement testée en arrière. L'analyse technique a été ajoutée avec la capacité d'optimiser les paramètres constants afin de maximiser le retour de retour testé sur les signaux d'achat et de vente. Comprend une analyse détaillée et une représentation graphique de la moyenne mobile simple, du taux de variation, de la convergence / divergence moyenne mobile, de la force relative et des bandes de Bollinger. Offre la possibilité d'appliquer un montant en capital égal à la pondération du portefeuille. Téléchargement de données en temps réel
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